デルタヘッジ

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IVは市場が予想している変動率である

2020/4/10日の日経平均のSQは19,577.48(速報値)
前回3月のSQ値は17,052.89
2524.59円上昇
騰落率は+14.8%

実際の日経平均の標 ...

投資判断

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移動平均上転換転換後1日目終値から最終日(マイナス転換前日)終値まで

※1日のみで転換する場合除外 ※2004年~2018年のデータを集計 ※標準偏差は年率換算していません
平均騰落率
S&P500 +1.82% ...

VIX売買,デルタヘッジ

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VIXのノックアウトオプションについて補足

・IG証券のノックアウトオプションはオプションではなく、レバの大きいCFDである。
・IG証券のVIXのCFDは期限あり期限なしのものがあり、ノックアウトオプションは期限なしの ...

投資判断

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2020年7月にSPAN証拠金の計算方法そのものが見直しされ、概ねこれまでの証拠金の1.4倍程度になったようだ。
これは計算対象期間をこれまで1日だったものを2日にしたことが大きいようである。2の平方根は1.4
先物・オプシ ...

VIX売買

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追記

S&P 500 VIX Short-Term Index MCAPとは

S&P 500 VIX Short-Term Index MCAPはVIX短期先物指数の正式名称です。 S&P 50 ...