SQ戦略改の改

コール買い デルタ 0.15前後
プット買いSQ値近辺から概ね2000円アウト
プット売り 買い位置より500円下
プット売り 更に500円下
ミニ売り 1枚

SQ後1週間程度経過

相場が上昇していく
 
大外のプットSが20円前後になったら決済
仮に3%ほど日経が上昇しているなら上のプットSも決済し
プットLの500円上のプットをSし、ミニ売り追加

下落していく

大外のプットSのデルタが0.25程度を目安にデルタヘッジを行う
デルタ0.1程度のコールを買い直す
5%以上の下落の場合はデルタヘッジのヘッジの意味あいで行う

残存期間一週間前後

期中の動き及びその時の損益によって変わるが

前回SQよりプラスの場合
高値近辺にいる場合
プットデビット
上げ余地がある場合
コールデビットも合わせて検討

前回SQよりマイナスの場合

デルタヘッジを行っている場合はコールのLを適宜入れる
仮にインしている場合はプットLまできたらデルタヘッジを全部外す
デルタヘッジを行っていない場合
プットSに利が乗っているならミニSプットSプットL全て決済し
プットデビットに切り替える
コールの買い直しで利が乗っている場合はコールデビットにするか
5%以上下落している場合は決済するか検討

Posted by kyoufusisuu