VIX先物売り戦略
VIX先物売り
VIXコールの買い
VIXプットの売り
先物1に対してデルタは低く設定
コール買いマイナスプット売りプラスで相殺か若干マイナス
VIX先物は下がる期間が圧倒的に多い ...
ボラティリティの予測
株価のボラティリティは騰落率から算出されていて、それをもとにして一定期間の変動幅を予測している。
ならばボラティリティも同じような事がきるはずだ。
ボラティリティの日々の騰落からボラティリティを予測してみる。
なぜ2022/11/18日のATMのIVは15.5前後なのか
IV15.5→1日換算で0.81％程度になる
現在の日経平均の30日ボラは25.5程度（11/16終値ベース）なので1日あたり1.33％前後 21日ボラは20.8程度なので1.08前後
オプションはマ
SQギャンブル買い
SQ前日終値と翌日のSQ値はどれくらい動くのか？
1995年～2003年
偏差1.29％ 平均-0.00027