2020年11月

移動平均上転換転換後1日目終値から最終日（マイナス転換前日）終値まで

※1日のみで転換する場合除外 ※2004年～2018年のデータを集計　※標準偏差は年率換算していません
平均騰落率
S&P500　+1.82％ ...

インタラクティブブローカーズで売っていたVIXのプットオプションが倍近い上昇をして大幅な損失になりそうです。
今回は同時にIG証券のボラティリティ指数のベアのノックアウトオプションを買いました。
疑似的なカバードプット ...

上記記事によればどのようなパフォーマンスだったかが詳しく記載されているので一部抜粋引用致します。

2009年1月30日の開始時に購入したVXXの100万ドル相当の最終価値：96.50ドル
開始以来のパフォ

2020年7月にSPAN証拠金の計算方法そのものが見直しされ、概ねこれまでの証拠金の1.4倍程度になったようだ。
これは計算対象期間をこれまで1日だったものを2日にしたことが大きいようである。2の平方根は1.4
先物・オプシ ...

VXXの長期的下落の理由としてコンタンゴによる減価があげられる。
この点少々誤解をしていたのでまとめておきたい。
そもそもVXXはVIX短期先物指数に連動するように設計されたETNなので、このVIX短期先物指数がどのよ ...