ボラティリティの予測
株価のボラティリティは騰落率から算出されていて、それをもとにして一定期間の変動幅を予測している。
ならばボラティリティも同じような事がきるはずだ。
ボラティリティの日々の騰落からボラティリティを予測してみる。
なぜ2022/11/18日のATMのIVは15.5前後なのか
IV15.5→1日換算で0.81％程度になる
現在の日経平均の30日ボラは25.5程度（11/16終値ベース）なので1日あたり1.33％前後 21日ボラは20.8程度なので1.08前後
オプションはマ
SQギャンブル買い
SQ前日終値と翌日のSQ値はどれくらい動くのか？
1995年～2003年
偏差1.29％ 平均-0.00027
10月は本当に上がるのか
月曜から10月の相場が始まります。過去20年間の、S&P500指数の季節性チャートです。前半はパッとしませんが、10月は平均で1.3％の上昇ですから悪い月ではありません。と言っても、10月には暴落のイメージがありますね。 pi ...
日経平均の前日終値と翌日始値のギャップ
相場が急変している時に、ナイトでアメリカ相場が大きく下落した場合に念のためヘッジの売りを入れる場合がありますが、往々にして翌日はそれほど下げずに始まる場合があります。それどころか、元に戻っている、むしろ上げていたりして大きく損失を被っ ...