相場上昇時のIV上昇
日経平均VI指数
2023/4/2815.2216.2716.7915.112023/5/115.6215.5615.7815.22023/5/215.8115.8416.0215.622023/5/816.216.0916.3 ...価格当てゲームとトレード手法
レンジ
正規分布
逆張りナンピン
通常はレンジ相場なので相場感と逆に行ってもナンピンしていれば助かる
7割程度の期間ではレンジと言えるのでトータル損益プラスになる
残り3割弱 ...
SQ間の値幅高値安値
2004～2017
前SQ当日終値から高値平均 +4.5％
最高前月比0.03976714750.0795340490.11930201901016714153安値平均 -4.02％
最安前月比0.043 ...日経平均裁定取引のロジック
日経平均の現物買いと先物売りの裁定取引は裁定買いと言われる
裁定売りもあるが裁定買いのほうが多いのは現物を売って先物買いをする行為は要するに信用売りと同義になるからであり裁定買いのほうがより簡単
先物価格が理論値より高 ...
カバードコール戦略をやり続けると儲かるのか？
アメリカの株式オプションなどの場合、仮にコールがインしても保有している株式を売り渡せばよいから実質的な損はないように見える。
しかし、当然株価が下落すればその分の含み損は発生する。とは言え、コールを売る、という意味での損失 ...