デビットあるいはバーティカルの使い方

デビットあるいはバーティカルは2通りの使い方がある。
逆張りのヘッジと利益確保の2つ。
利がのって蓋をする後追いのデビットは利益確保にはならない。単に利益を制限するのみである。蓋をする場合はインした後に買いを加えて利益 ...
相場上昇時にコールのIVが下落する理由

オプションは売り買いトントンである。勿論ヘッジのあるなしや個々のポジションにおいて損益状況はさまざまである。
いずれにしてもデルタヘッジを行うことを原則とすると、コールのショートポジションは相場上昇時に先物を買い、ロングポジシ ...
混合デルタヘッジ戦略シミュレーション

コールのデルタ推移残存28 IV15 28000円時 デルタ0.2行使価格29000残存28IV0.15建OP価格1151建mini価格28020-2deltaOP価格OP損益mini枚数270000.04463720.24142-9475 ...
デルタヘッジまとめ

デルタヘッジは相場がどちらに動いても利益を狙うものだが
デルタヘッジは価格が上がっても下がっても損する時がある
つまり、デルタをヘッジしていれば必然的に利益があがるとは必ずしも言えない
デルタヘッジで利 ...
日経平均のボラティリティとIVでオプションを買うとデルタヘッジがわかってくる

IVは市場が予想している変動率である
2020/4/10日の日経平均のSQは19,577.48(速報値)
前回3月のSQ値は17,052.89
2524.59円上昇
騰落率は+14.8%