混合デルタヘッジ戦略シミュレーション

コールのデルタ推移残存28 IV15 28000円時 デルタ0.2行使価格29000残存28IV0.15建OP価格1151建mini価格28020-2deltaOP価格OP損益mini枚数270000.04463720.24142-9475 ...
デルタヘッジまとめ

デルタヘッジは価格が上がっても下がっても損する時がある
デルタヘッジで利益があがる、と言われる場合のデルタヘッジはほぼコール買いである(要するにミニ先の売りをあてる)
価格変動リスクを軽減するためのデルタヘッジと利 ...
日経平均のボラティリティとIVでオプションを買うとデルタヘッジがわかってくる

IVは市場が予想している変動率である
2020/4/10日の日経平均のSQは19,577.48(速報値)
前回3月のSQ値は17,052.89
2524.59円上昇
騰落率は+14.8%
VIXのプットオプションを売りノックアウトオプションを買って損した話

VIXのノックアウトオプションについて補足
・IG証券のノックアウトオプションはオプションではなく、レバの大きいCFDである。・IG証券のVIXのCFDは期限あり期限なしのものがあり、ノックアウトオプションは期限なしの ...