価格当てゲームとトレード手法
レンジ
正規分布
逆張りナンピン
通常はレンジ相場なので相場感と逆に行ってもナンピンしていれば助かる
7割程度の期間ではレンジと言えるのでトータル損益プラスになる
残り3割弱の期間でも半々の的中率だが相場感が外れている時はナンピンをしているのでロットが増えている
ナンピンした後に損切りするとこの期間での損失は利益を上回り7割期間の利益を相殺する
稀に起きる大きなトレンドでは更に損失が上回り結果トータルでは損失となる
損切りをこまめにせず大きく逆のトレンドになった場合のみ損切りをしていると
7割の期間で仮に勝率100％で、残り3割の期間で勝率50％でも50％の負けの期間の損失が大きくなってしまう
ほとんどの期間で利益が出ているようなトレーダーでも稀に発生する大きな損失がたまたま起きていないだけで2年もすれば必ずやってくる
その大きな損切りが2連続でやってくるかもしれないし利益が出る前にいきなりやってくるかもしれない
それまで利益が出ているので同じようなやり方を踏襲し必ずプラ転するはずとなる
それでも85%程度の期間ではトータル損益プラスなので常勝トレーダーである
そして残りの10%強の期間で大きく損失が出る
株や為替の値動きは正規分布通りではないが平常時はほぼほぼ正規分布に近い
むしろ正規分布より±1σが正規分布より確率が大きいこともある
従ってナンピンしていれば相場感に誤りがあっても助かる可能性が高い
しかし正規分布ではほとんど起こらない±3σを超えるような値動きをすることがある
この発生確率は正規分布よりはるかに高い
そしてこの暴騰暴落は一気に動くというよりも結果としてトレンドを描く形になるので損切りが遅くなりがち
これまで同様ナンピンしていれば戻ると考えナンピンにつぐナンピンをする
しかし、一向に戻らない
そうすると利益がでるときの何倍もの損失を１回の損切りで行うことになる
この時勝率が半々だと当然損失が利益を大きく上回ることになる
７割の期間で勝率が100％だとしても、相場観と逆に行く確率はその半分であり、このときナンピンをしている
ナンピンをして相場が戻って利益がでればいいが、トータル同値付近で薄利で撤退すれば利益は少なく、結果的にはトータル利益は勝率5割とあまり変わらない
相場は正規分布通りではないが、それに近い値動きをする
勝率5割だと普通にやってプラマイトントン
普通は普通にトレードしない 裁量が働くのでそもそも勝率5割にならない
勝率をあげるか、1トレードあたりの収支をあげるか
それができれば誰も苦労はしないが勝率をあげてもトータルで損失になることもある
従って、勝率をあげて、1回あたりの損失額を抑えるしかない
勝率をあげることは難しいかもしれないが、1回あたりの損失額を抑えることはすぐにでもできる
しかし、これができないのが人間である
予想が当たれば問題はない
しかし、予想が常に当たるとは限らない
結局予想が当たっている時にどれだけ利を伸ばし、
予想が外れた時にどれだけ損失を軽減させるかに行きつく
極論すれば予想があたるかどうかはどうでもよく、勝率半々で充分だとも言える
いや、価格予想自体は半々であってもトレードのやり方によっては半々のところを6：4に持っていけるということである
ナンピンをして救済される場合も価格当てには失敗しているが、最終的なリターンで勝ちにもっていっているとみることもできる