デルタヘッジ

IVは市場が予想している変動率である

2020/4/10日の日経平均のSQは19,577.48(速報値)
前回3月のSQ値は17,052.89
2524.59円上昇
騰落率は+14.8%

実際の日経平均の標 ...

投資判断

移動平均上転換転換後1日目終値から最終日(マイナス転換前日)終値まで

※1日のみで転換する場合除外 ※2004年~2018年のデータを集計 ※標準偏差は年率換算していません
平均騰落率
S&P500 +1.82% ...

VIX売買,デルタヘッジ

インタラクティブブローカーズで売っていたVIXのプットオプションが倍近い上昇をして大幅な損失になりそうです。
今回は同時にIG証券のボラティリティ指数のベアのノックアウトオプションを買いました。
疑似的なカバードプット ...

VIX売買

上記記事によればどのようなパフォーマンスだったかが詳しく記載されているので一部抜粋引用致します。

2009年1月30日の開始時に購入したVXXの100万ドル相当の最終価値:96.50ドル
開始以来のパフォ

投資判断

2020年7月にSPAN証拠金の計算方法そのものが見直しされ、概ねこれまでの証拠金の1.4倍程度になったようだ。
これは計算対象期間をこれまで1日だったものを2日にしたことが大きいようである。2の平方根は1.4
先物・オプシ ...