投資判断

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相場が急変している時に、ナイトでアメリカ相場が大きく下落した場合に念のためヘッジの売りを入れる場合がありますが、往々にして翌日はそれほど下げずに始まる場合があります。それどころか、元に戻っている、むしろ上げていたりして大きく損失を被っ ...

投資判断

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ボラ指数6/17~
Infogram終値21日平均騰落率21日ボラ1日ボラ(2501日ボラ(3655日ボラ1月7日28,478.5628,705.33-0.03%24.84%22.51%21.27%28.56%1月6日28,487. ...

デルタヘッジ

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コールのデルタ推移残存28 IV15 28000円時 デルタ0.2行使価格29000残存28IV0.15建OP価格1151建mini価格28020-2deltaOP価格OP損益mini枚数270000.04463720.24142-9475 ...

未分類

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下げ相場

上昇月
3回×3% 2回×7%

下落月
4回×4% 1回×7% 1回×11%

C買いP売り コスト平均70×11 -770   C売り+C買い コストゼロ
上昇月リターン 130 ...

デルタヘッジ

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デルタヘッジは相場がどちらに動いても利益を狙うものだが
デルタヘッジは価格が上がっても下がっても損する時がある

つまり、デルタをヘッジしていれば必然的に利益があがるとは必ずしも言えない

デルタヘッジで利 ...