デルタヘッジ

コールのデルタ推移残存28 IV15 28000円時 デルタ0.2行使価格29000残存28IV0.15建OP価格1151建mini価格28020-2deltaOP価格OP損益mini枚数270000.04463720.24142-9475 ...

未分類

下げ相場

上昇月
3回×3% 2回×7%

下落月
4回×4% 1回×7% 1回×11%

C買いP売り コスト平均70×11 -770   C売り+C買い コストゼロ
上昇月リターン 130 ...

デルタヘッジ

デルタヘッジは価格が上がっても下がっても損する時がある
デルタヘッジで利益があがる、と言われる場合のデルタヘッジはほぼコール買いである(要するにミニ先の売りをあてる)

価格変動リスクを軽減するためのデルタヘッジと利 ...

デルタヘッジ

IVは市場が予想している変動率である

2020/4/10日の日経平均のSQは19,577.48(速報値)
前回3月のSQ値は17,052.89
2524.59円上昇
騰落率は+14.8%

実際の日経平均の標 ...

投資判断

移動平均上転換転換後1日目終値から最終日(マイナス転換前日)終値まで

※1日のみで転換する場合除外 ※2004年~2018年のデータを集計 ※標準偏差は年率換算していません
平均騰落率
S&P500 +1.82% ...