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下げ相場
上昇月 
3回×3% 2回×7%

下落月
4回×4% 1回×7% 1回×11%

C買いP売り コスト平均70×11 -770   C売り+C買い コストゼロ
上昇月リタ ...

デルタヘッジ

デルタヘッジは価格が上がっても下がっても損する時がある
デルタヘッジで利益があがる、と言われる場合のデルタヘッジはほぼコール買いである(要するにミニ先の売りをあてる)

価格変動リスクを軽減するためのデルタヘッジと利 ...

デルタヘッジ

IVは市場が予想している変動率である

2020/4/10日の日経平均のSQは19,577.48(速報値)
前回3月のSQ値は17,052.89
2524.59円上昇
騰落率は+14.8%

実際の日経平均の標 ...

投資判断

移動平均上転換転換後1日目終値から最終日(マイナス転換前日)終値まで

※1日のみで転換する場合除外 ※2004年~2018年のデータを集計 ※標準偏差は年率換算していません
平均騰落率
S&P500 +1.82% ...

VIX売買,デルタヘッジ

インタラクティブブローカーズで売っていたVIXのプットオプションが倍近い上昇をして大幅な損失になりそうです。
今回は同時にIG証券のボラティリティ指数のベアのノックアウトオプションを買いました。
疑似的なカバードプット ...